В этой статье я покажу, как протестировать стратегию по реальным историческим данным, сохранить сигналы, симулировать сделки, рассчитать метрики — и понять, стоит ли стратегия того, чтобы торговать ей на бирже.Все примеры — на Python. В предыдущей статье я показывал написание бота и бектест кода, который просто выдаёт сухие сделки и реализованную прибыль в %. Однако существует много разных параметров и переменных стратегии, без которых ее использование обычно убыточно. Читать далее
В прошлой части мы узнали, как настраивать осциллограф и проверять сигналы широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В этой статье вы научитесь проверять сигналы управления сервоприводами, сигналы с ультразвукового дальномера, а также исследовать сигналы UART и шины I2C и проверять пульсации источника питания. Читать далее
Алготрейдинг в криптовалютах уже давно перестал быть уделом крупных фондов — сегодня любой разработчик может написать торгового бота и запустить его через публичное API биржи. Но при этом большинство новичков совершают одну и ту же ошибку — они проектируют стратегию на «чистых» ценах, полностью игнорируя торговые комиссии.Комиссия — это невидимый враг трейдера. Она напрямую влияет на результативность любой стратегии: Читать далее
В статье рассказывается о создании стратегии для позиционной торговли. Показан опыт разработки инструмента для проверки торговых идей. Описывается реализация стратегии, основанной на принципе «моментума» (когда растущие акции продолжают расти), и её улучшение с помощью оптимизации параметров. Читать далее