Привет, Хабр. Эта статья посвящена методу долгосрочного прогнозирования временных рядов с помощью рядов Фурье [1-2]. Особенность подхода в том, что в отличие от классических методов прогнозирования и машинного обучения прогнозируется не сама неизвестная функция, а ее коэффициенты разложения в ряд Фурье. Далее по спрогнозированным коэффициентам Фурье восстанавливается неизвестная функция и делается прогноз ее значений на следующий период. Внимание! Статья содержит множество формул. Читать дальше →
Обычно когда говорят про ряды Фурье вспоминают, что они показывают частоты в сигнале. Однако преобразование Фурье показывает также и фазу для каждой частоты.При этом я ни разу не видел, чтобы на основе преобразования Фурье делали фильтры нижних частот, а ведь, справедливости ради, можно заметить что из преобразования Фурье можно сделать отличный фильтр нижних частот. Читать далее
Продолжение цикла публикаций статей про прогнозирование временных рядов. На повестке – перевод статьи How to Develop Multi-Step LSTM Time Series Forecasting Models for Power Usage. Читать дальше →
Всем привет! Недавно я закончил курс "Machine Learning. Advanced" по продвинутым техникам машинного обучения. Я работал над проектом по обработке временных рядов. Тема проекта: “Применение алгоритмов обработки временных рядов и байесовских моделей для задачи извлечения символов из…