Хочется продолжить тему использования имитаторов в процессе управления рисками, а именно в процессе анализа величины риска и принятия решений, направленных на снижение риска до пределов, соответствующих приемлемому уровню. Априорным предположением о целесообразности и…
Эдвард Мэтью Ворд. Пузырь Компании Южных морей. 1847 г. Галерея Тейт, Лондон. Часть 1. Рациональные инвесторы. Риск и доходность. Диверсификация. Портфельная оптимизация Часть 2. Модель CAPM. Систематический и идиосинкратический риск. Рыночная премия за риск Часть 3. Анализ доходности…
На прошлой неделе вышло одно любопытное исследование, которое разгоняет дополнительный риск красного мяса. Забегая наперед: риск действительно есть и его разбору посвящена статья. Но, ключевой момент в том, что этот риск очень, очень легко нивелировать. Как красное мясо вызывает аневризмы и какие инструменты помогают предотвратить это – разбираем в материале! Читать далее
После выхода стандартов ИСО серии 31000 и включения во многие документы требований по применению риск-менеджмента, риск-менеджмент стал преподноситься как новейшая «таблетка-панацея» от всех болезней управления. Особенно укрепилось это мнение после прочтения книг Талеба и…