Представьте, что вы управляете кредитным портфелем банка: каждый выданный кредит – это ставка на то, что клиент выполнит свои обязательства. Как понять, кто из заемщиков надежен, а кто может не справиться с платежами? Здесь на помощь приходят Probability of Default (PD) модели.В этой статье я расскажу, как банки используют PD-модели для оценки кредитных рисков, поделюсь основными подходами к их построению и объясню как машинное обучение применяется в их разработке. Читать далее
Всем привет! Меня зовут Сакович Руслан, я занимаюсь корпоративным риск-моделированием, и сегодня расскажу о построении скоринговых моделей. Эти модели позволяют оценивать кредитные риски и являются крайне важными в деятельности банка. К ним предъявляются высокие требования в…
Банки используют множество известных хитрых схем для максимизации своих доходов: например, вначале закрывают проценты, а потом тело кредита. Или закрывают долги не в хронологическом порядке, а начиная с покупок (по которым ставка меньше), а потом со снятий наличных (где ставка…
Как устроен современный банк? Есть бэк-офис, где выполняются разные операции, ведутся счета и отчетность. Есть мидл-офис, где принимаются решения и оцениваются риски, где оценивают кредитные риски и противодействуют мошенникам. И есть фронт-офис, где обслуживают клиентов и…