Цель данной статьи — поделиться результатами исследования по выявлению коинтегрированных пар акций, которые представлены на Московской и Нью-Йоркской биржах, с помощью теста Энгла-Грэнджера. Если мы возьмём две акции со стационарными приращениями, и найдём их некоторую…
Цель данной статьи — поделиться простейшей стратегией статистического арбитража, основанной на торговле коинтегрированными парами акций, которые были выявлены на Московской и Нью-Йоркской биржах. Если мы возьмём пару коинтегрированных акций, то у нас есть возможность захеджироваться и построить рыночно-нейтральную стратегию, когда убытки по одной бумаге будут компенсироваться прибылями по другой. Как это выглядит на практике? Читать дальше →
Цель данной статьи — поделиться результатами исследования по выявлению структуры в значениях цен акций, которые торгуются на Московской Бирже и на NYSE, методом их проверки на стационарность с помощью теста Дики-Фуллера. Есть небольшой класс акций, который представляет собой…
Новым акционером, владеющим контрольным пакетом акций Opera, станет компания Hong Kong Kunlun, дочерняя организация Beijing Kunlun Tech Co., Ltd. Китайцы намерены выкупить 8,47% акций Opera. Общая стоимость сделки составит $80,145 млн. После ее окончания китайская компания будет владеть 53,88% акций Opera Software. Читать дальше →