Рано или поздно, в жизни каждого алготрейдера, особенно начинающего, случается типичная ситуация: стратегии/модели/алгоритмы, которые на бэктесте показывали хорошие результаты и, возможно, даже работали на реальном рынке, внезапно начинают сливать. График, чисто визуально, не меняется — нет волатильности от новостей, обвала или, наоборот, резких скачков. На это есть несколько причин! Давайте разберём, какие из них реальны, а какие — упрощение, пусть и корректное. Ознакомиться
Если вы только начинаете свой путь в машинном обучении или уже успели столкнуться с его непредсказуемыми сюрпризами, то сегодняшняя статья для тех, кто хочет понять и победить переобучение (оно же overfitting). С технической точки зрения, переобучение происходит, когда модель имеет слишком много параметров относительно объёма и разнообразия тренировочных данных. Модель начинает подстраиваться под шумы и случайные отклонения в данных, вместо того чтобы уловить истинные закономерности. Читать далее
С развитием нейросетей появляются новые вызовы. Один из них — переобучение моделей. Совместно с Александром Рыжковым, ментором Skillfactory, руководителем команды LightAutoML и 4х Kaggle Grandmaster, разбираемся, что такое переобучение, хорошо ли это и как его избежать. Читать далее
Вышла четвертая альфа-версия «Remnants of the Precursors» — написанного на Java бесплатного аналога «Master of Orion» (это игра 1993 года). Пятую альфу обещают 5-го сентября. Автор обещает выложить исходники после перехода в бету. Скачать четвертую альфу можно по ссылке. Вышла NestedJ — библиотека,…