⚡ Архитектура монорепозитория для параллельного исполнения торговых стратегийСтатья описывает архитектуру эмулятора биржи. Эмулятор ускоряет время в 6300x раз и запускает такую же торговую стратегию как в prod без изменений. В статье описаны практики структурирования кодовой базы для командной работы B-Tree O(log n) , memcache lookupO(1), монорепозиторий, SRP, линейное расширение кодовой базы при модернизации Читать далее
Рис. 1. Оптимизация многомерного пространства алгоритмов торговых стратегий. Оптимизация торговых стратегий В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий. Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли. Читать дальше →
Хочется, чтобы фреймворк для тестирования торговых стратегий был пакетным, гибким, подбирал сразу 10 параметров и просчитывал очень быстро. И вот он ... Читать далее
В нашем блоге на Хабре мы публиковали адаптированные переводы материалов из блога The Financial Hacker, посвященные вопросам создания стратегий для торговли на бирже. Ранее мы обсудили поиск рыночных неэффективностей, создание моделей торговых стратегий, и принципы их…