Рис. 1. Оптимизация многомерного пространства алгоритмов торговых стратегий. Оптимизация торговых стратегий В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий. Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли. Читать дальше →
В нашем блоге на Хабре мы публиковали адаптированные переводы материалов из блога The Financial Hacker, посвященные вопросам создания стратегий для торговли на бирже. Ранее мы обсудили поиск рыночных неэффективностей, создание моделей торговых стратегий, и принципы их…
Долгие 10 лет индустрия молилась на оптимизатор AdamW, слепо применяя его ко всем параметрам нейросети. Но весной 2026 года вышли DeepSeek-V4 и Kimi K2 от Moonshot AI, которые переписали правила игры. В их основе лежит Muon оптимизатор, который снижает затраты на обучение в два раза. В этой статье мы
Насколько сложно прогнозировать результат 'обе команды забьют' (BTTS)?, Могут ли классификаторы машинного обучения прогнозировать BTTS точнее букмекерских контор? и Можно ли использовать классификаторы для разработки прибыльных стратегий на рынке BTTS?Разберем генерацию признаков, обучение моделей машинного обучения и создание стратегий ставок. Читать далее