Рис. 1. Оптимизация многомерного пространства алгоритмов торговых стратегий. Оптимизация торговых стратегий В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий. Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли. Читать дальше →
В нашем блоге на Хабре мы публиковали адаптированные переводы материалов из блога The Financial Hacker, посвященные вопросам создания стратегий для торговли на бирже. Ранее мы обсудили поиск рыночных неэффективностей, создание моделей торговых стратегий, и принципы их…
Насколько сложно прогнозировать результат 'обе команды забьют' (BTTS)?, Могут ли классификаторы машинного обучения прогнозировать BTTS точнее букмекерских контор? и Можно ли использовать классификаторы для разработки прибыльных стратегий на рынке BTTS?Разберем генерацию признаков, обучение моделей машинного обучения и создание стратегий ставок. Читать далее
2048 — игра появившаяся в 2014ом году и быстро ставшая популярной убивалкой времени. Простые правила игры только подталкивают игроков к созданию клонов, ботов и выигрышных стратегий. В том числе и на Хабре. (Клон, бот, стратегия) В этой статье рассказывается про удобный инструмент оценки стратегий игры и примеры его работы на нескольких ботах. Читать дальше →