История о том, как поиск инструмента для исследования торговых стратегий неожиданно превратился в разработку собственного продукта. Рассказываю, чего мне не хватило в существующих решениях, как устроена идея платформы и с какими вопросами я столкнулся уже в первые дни разработки Читать далее
Рис. 1. Оптимизация многомерного пространства алгоритмов торговых стратегий. Оптимизация торговых стратегий В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий. Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли. Читать дальше →
Хочется, чтобы фреймворк для тестирования торговых стратегий был пакетным, гибким, подбирал сразу 10 параметров и просчитывал очень быстро. И вот он ... Читать далее
В нашем блоге на Хабре мы публиковали адаптированные переводы материалов из блога The Financial Hacker, посвященные вопросам создания стратегий для торговли на бирже. Ранее мы обсудили поиск рыночных неэффективностей, создание моделей торговых стратегий, и принципы их…