Рис. 1. Оптимизация многомерного пространства алгоритмов торговых стратегий. Оптимизация торговых стратегий В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий. Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли. Читать дальше →
Очередная статья про трейдинг. Все по-честному. И максимально простым языком. С мемами. С объяснением почему твой брокер «кухня». С домашним заданием и описанием всего, что нужно на старт.А ещё здесь ссылки… Много ссылок. На книги. На те, книги, которые в отличие от твоего…
Ранее видел много публикаций и скептических комментариев на тему использования нейросетей в трейдинге, и хотелось бы поделиться своими наработками и мнением.Всем, кто имеет большой опыт в торговле, знаком такой термин, как «тестирование стратегии на истории», а что, если я…
Хочется, чтобы фреймворк для тестирования торговых стратегий был пакетным, гибким, подбирал сразу 10 параметров и просчитывал очень быстро. И вот он ... Читать далее