Введение fBM расшифровывается как Fractional Brownian Motion (дробное броуновское движение). Но прежде чем начать говорить о природе, фракталах и процедурных рельефах, давайте на минуту углубимся в теорию. Броуновское движение (Brownian Motion, BM), просто, без «дробности» — это движение, при котором…
Вы знакомы с броуновским движением: в упрощенном виде его можно рассчитывать так: мы перемещаемся на одну клеточку, а вот направление выбираем случайным образом. Броуновское движение возможно в пространстве произвольных размерностей, для числа размерностей 1 и 2 блуждания…
Рассказ пойдет об исследовании циклических чисел, и как это исследование привело к случайному открытию нового класса простых чисел. Помимо простых чисел мы так же коснемся чисел Фибоначчи и представления чисел в разных системах счисления. Читать далее
Это вторая часть рассказа про опционы, где мы разберемся с пут-колл парити, условием безарбитражности рынка, познакомимся с идеями хеджирования и репликации и поговорим про то, что такое броуновское движение и как оно связано с моделированием поведения курса финансового актива во времени. Будет немного математики, чтобы получше разобраться в деталях. Читать дальше →