Можно ли получить прибыль, используя только один простой сигнал: находится ли цена выше или ниже скользящей средней?На первый взгляд стратегия выглядит слишком простой. Поэтому я решил проверить её на нескольких классах активов и посмотреть, насколько сильно будут отличаться результаты. Читать далее
Рис. 1. Оптимизация многомерного пространства алгоритмов торговых стратегий. Оптимизация торговых стратегий В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий. Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли. Читать дальше →
В нашем блоге на Хабре мы публиковали адаптированные переводы материалов из блога The Financial Hacker, посвященные вопросам создания стратегий для торговли на бирже. Ранее мы обсудили поиск рыночных неэффективностей, создание моделей торговых стратегий, и принципы их…
ЗадачаПроанализировать результаты бенчмарка СУБД с использованием скользящей дисперсии.Расчет скользящей дисперсииПо каждой точке t вычисляется дисперсия по выборке для входных значений (квадрат отклонения по выборке) за период [ t; t-60 минут]. Читать далее