Бэктестинг — ключевой процесс в алгоритмической торговле. Он позволяет проверить стратегию на исторических данных, прежде чем запускать её в реальной торговле. Однако, чем больше данных и сложнее логика стратегии, тем дольше времени занимают вычисления. Особенно если…
Рис. 1. Оптимизация многомерного пространства алгоритмов торговых стратегий. Оптимизация торговых стратегий В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий. Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли. Читать дальше →
Давно собирался написать статью о numba и о сравнении её быстродействия с си. Статья про хаскелл «Быстрее, чем C++; медленнее, чем PHP» подтолкнула к действию. В комментариях к этой статье упомянули о библиотеке numba и о том, что она магическим образом может приблизить скорость выполнения кода на питоне к скорости на си. В данной статье — чуть более подробный разбор этой ситуации (часть 2) и рекомендации по «приручению» numba (часть 1). Читать дальше →
Это вторая часть статьи про numba. В первой было историческое введение и краткая инструкция по эксплуатации numba. Здесь я привожу слегка модифицированный код задачи из статьи про хаскелл «Быстрее, чем C++; медленнее, чем PHP» с более детальными бенчмарками, графиками и пояснениями.…