Sharpe 2.1 в pandas-бектесте, через три месяца реальной торговли упал до 0.3Pandas-бектесты систематически завышают доходность на 30-70%. Одна строчка с shift(-1) и вы уже используете завтрашние данные для сегодняшних решений. Плюс survivor bias, плюс нереалистичные fills.В статье разбираю источники look-ahead…
В этой статье я покажу, как протестировать стратегию по реальным историческим данным, сохранить сигналы, симулировать сделки, рассчитать метрики — и понять, стоит ли стратегия того, чтобы торговать ей на бирже.Все примеры — на Python. В предыдущей статье я показывал написание бота и бектест кода, который просто выдаёт сухие сделки и реализованную прибыль в %. Однако существует много разных параметров и переменных стратегии, без которых ее использование обычно убыточно. Читать далее
С документацией к API есть две крайности, и обе плохие: написанная руками врёт через полгода, сгенерированная целиком стирает всё осмысленное, что в неё написали.Я перестал выбирать между ними и поделил файл: структура принадлежит коду и синхронизируется без спроса, проза принадлежит человеку и не трогается никогда. Заодно оказалось, что документацию можно проверять как golden-файл, и что проверить нельзя прозу, а вот её отсутствие можно. Читать далее
Сервер лагает. Смотришь на диск — df -h говорит 95% занято. Запускаешь du -sh /* — в сумме набирается 20%. Куда делись остальные 75%? Файлы не найти, место не освободить, сервис падает.Это не баг и не магия. Это фундаментальная особенность того как Linux работает с файлами. Разберём почему так происходит и как это чинить за две команды. Читать далее